          Matlab金融一線案例數量分析高級培訓

第1講.金融計算為什么選擇Matlab (Why Chose it)
???數值計算思想

???Matlab功能與優點

???金融模型邏輯與構建

第2講.Matlab基本操作
???操作界面介紹

???向量與矩陣操作

???基本函數講解

第3講.M文件、邏輯與循環
???構建M函數與M文件

???if邏輯

???for與while循環

第4講. MATLAB 繪圖
???函數曲線

???二維圖形（曲線、直方圖等）

???三維圖形（曲面等）

第5講.Matlab與Exce文件的數據交互
???基本操作

???函數操作

???exlink

???自動化辦公

第6講.Matlab與數據庫數據交互
???數據源設置

???讀取與寫入數據

???批量數據提取

第7講.貸款按揭與保險產品---現金流分析案例
案例：住房按揭貸款\商業養老保險

第8講.隨機模擬—概率分布與隨機數
???各類型隨機數生成

???簡單蒙特卡羅模擬

第9講.數據擬合與資產收益率分布檢驗
??? 隨機擬合工具介紹

案例：滬深300指數收益率分布檢測

第10講.策略模擬—組合保險策略分析
案例：CPPI策略與TIPP策略模擬與參數調優

第11講.KMV模型求解—方程與方程組的數值解
案例：根據公司股票市值與波動率計算公司價值與波動率并計算違約率

第12講.BS公式與二叉樹模型—期權定價與分析
案例：期權價值計算\隱含收益率計算\二叉樹模型

第13講.馬柯維茨模型與投資組合績效
案例：CAPM模型\基金與指數的投資組合績效

第14講.跟蹤誤差小化—非線性小二乘法Matlab編程
案例：使用N個股票跟蹤滬深300指數

第15講.分形技術—移動平均Hurst指數計算
案例：上證指數與滬深300指數的Hurst指數計算

第16講.編程實用技巧
案例：定時觸發程序運行\Matlab發郵件\坐標軸過原點實現